• Parte prima:
Teoria delle scelte in condizione certe e sotto incertezza;
Giochi statici con informazione completa
1.1. Rappresentazione dei giochi in forma normale; 1.2. Eliminazione iterata di strategie strettamente dominate; 1.3. Motivazione e definizione dell’equilibrio di Nash; 2.1. Il modello di duopolio di Cournot; 2.2. Il modello di duopolio di Bertrand (per b = 1); 3.1. Strategie miste; 3.2. Esistenza dell’equilibrio di Nash.
• Parte seconda : Giochi dinamici con informazione completa
1.1. Teoria: “backward induction”; 1.2. Il modello di duopolio di Stackelberg; 2.1. Teoria: perfezione nei sottogiochi; 2.2. La corsa agli sportelli; 3.1. Collusione fra duopolisti alla Cournot; 4.1. Rappresentazione dei giochi in forma estesa; 4.2. Equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi.

TEORIA DEI GIOCHI
Docente: Ernesto Savaglio
Corso di Laurea : Economia e Informatica per l’Impresa. 6 CFU

Programma del corso:
• Parte prima: Teoria delle scelte sotto certezza e incertezza
Giochi statici con informazione completa
1.1. Rappresentazione dei giochi in forma normale; 1.2. Eliminazione iterata di strategie strettamente dominate; 1.3. Motivazione e definizione dell’equilibrio di Nash; 2.1. Il modello di duopolio di Cournot; 2.2. Il modello di duopolio di Bertrand (per b = 1); 3.1. Strategie miste; 3.2. Esistenza dell’equilibrio di Nash.
• Parte seconda : Giochi dinamici con informazione completa
1.1. Teoria: “backward induction”; 1.2. Il modello di duopolio di Stackelberg; 2.1. Teoria: perfezione nei sottogiochi; 2.2. La corsa agli sportelli; 4.1. Rappresentazione dei giochi in forma estesa; 4.2. Equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi.
• Parte terza : Giochi statici con informazione incompleta
Cenni: rappresentazione in forma normale, equilibrio di Nash bayesiano, duopolio di Cournot con informazione incompleta, corsa agli sportelli con informazione incompleta.