• Edizioni di altri A.A.:
  • 2015/2016
  • 2016/2017
  • 2017/2018
  • 2019/2020
  • 2020/2021
  • 2021/2022
  • 2022/2023

  • Obiettivi formativi:
    L'obiettivo del corso di econometria e' di fornire agli studenti gli strumenti per l'anali-si di questioni di interesse economico attraverso l'analisi di dati. A tal fine la prima parte del corso viene dedicata allo studio del modello di regressione lineare e delle sue applicazioni. Nella seconda parte viene invece approfondito il concetto di Effet-to Causale e si studiano le tecniche econometriche finalizzate alla determinazione di tale effetto. Per facilitare l'apprendimento e l'auto-valutazione, problem sets ven-gono assegnati periodicamente e successivamente corretti in classe. Ai fini del su-peramento dell'esame, la frequenza delle lezioni e' vivamente consigliata. 
  • Metodi didattici:
    Lezioni, esercitazioni periodiche. 
  • Altre Informazioni:
    e-mail: vandriet@unich.it 

A) Aspetti Teorici
- Questioni Economiche e Dati.
- Il Modello di Regressione Multipla.
- Inferenza Statistica e Test di Ipotesi sul Modello di Regressione Multipla.
- Forma Funzionale del Modello di Regressione.
- Variabili Dummy.
- Effetto Causale: definizioni.
- Il Metododelle Variabili Strumentali.
- Esperimenti Socialie “EsperimentiNaturali”: definizioni.
- Esperimenti Naturali con dati Pooled Cross Sections.
- Modelli per dati di tipo Panel.
B) Applicazioni Empiriche. Basate sul Software STATA
- Introduzione all’utilizzo di STATA
- Programmazione del do filecontenente la sessione di lavoro, finalizzata alla stima dei modelli econometrici affrontati nella parte A).
- Applicazioni empiriche basate sudati di tipo:
- cross-section
- pooled cross-section
- panel
(stima del Capital Asset Pricing Model,stima del rendimento dell'educazione)

ECONOMETRIA
Docente: Andrietti Vincenzo
Corso di Laurea: CLEC-ef 9 CFU
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/05
Telefono: 085 4537708
e-mail: vandriet@unich.it
Semestre: I
Obiettivi:
L'obiettivo del corso di econometria e' di fornire agli studenti gli strumenti per l'anali-si di questioni di interesse economico attraverso l'analisi di dati. A tal fine la prima parte del corso viene dedicata allo studio del modello di regressione lineare e delle sue applicazioni. Nella seconda parte viene invece approfondito il concetto di Effet-to Causale e si studiano le tecniche econometriche finalizzate alla determinazione di tale effetto. Per facilitare l'apprendimento e l'auto-valutazione, problem sets ven-gono assegnati periodicamente e successivamente corretti in classe. Ai fini del su-peramento dell'esame, la frequenza delle lezioni e' vivamente consigliata.
Programma:
A) Aspetti Teorici
- Questioni Economiche e Dati.
- Il Modello di Regressione Multipla.
- Inferenza Statistica e Test di Ipotesi sul Modello di Regressione Multipla.
- Forma Funzionale del Modello di Regressione.
- Variabili Dummy.
- Effetto Causale: definizioni.
- Il Metododelle Variabili Strumentali.
- Esperimenti Socialie “EsperimentiNaturali”: definizioni.
- Esperimenti Naturali con dati Pooled Cross Sections.
- Modelli per dati di tipo Panel.
B) Applicazioni Empiriche. Basate sul Software STATA
- Introduzione all’utilizzo di STATA
- Programmazione del do filecontenente la sessione di lavoro, finalizzata alla stima dei modelli econometrici affrontati nella parte A).
- Applicazioni empiriche basate sudati di tipo:
- cross-section
- pooled cross-section
- panel
(stima del Capital Asset Pricing Model,stima del rendimento dell'educazione)

Avvisi

Nessun avviso in evidenza

Documenti

Nessun documento in evidenza

Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A

SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551

SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371

email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693

icona Facebook   icona Twitter

icona Youtube   icona Instagram